КИЕВ, 30 июня - SV Development.   Глава Альфа-банка Петр Авен и международное рейтинговое агентство Fitch представили во вторник свои оценки потребности российских банков в капитале и уровня просроченной задолженности по кредитам, контрастирующие с радужными надеждами властей, не ждавших в последнее время второй волны кризиса.

И Минфин, и Центробанк последние месяцы констатировали улучшение ситуации с "плохими" долгами, в том числе, за счет их реструктуризации, считая маловероятной вторую волну банковского кризиса.

Авен, возглавляющий крупнейшую в России частную кредитную организацию, потребовал в капитал банков до 10 процентов ВВП в обмен на возобновление роста кредитования, прогнозируя объем плохих ссуд на конец кризиса в 25-30 процентов.

Кредитный портфель банков с учетом валютной переоценки с начала года почти не растет, что вызывает определенную озабоченность у ЦБР.

"Банковскому сектору нужно до 10 процентов ВВП иначе мы не запустимся... нужно начать жизнь с нового листа... речь идет не о ликвидности, речь идет о капитале, о длинных деньгах... Мы вошли в японский вариант замазывания проблем", - сказал Авен на конференции.

"Если банковский сектор не в порядке, ни на какой экономический рост, ни на какие регулирования, ни на какое распределение из бюджета... надеяться не приходится. Сегодня у нас ситуация в банковском секторе, к сожалению не совсем хороша", - добавил он.

Антикризисная программа правительства РФ предусматривает поддержку банков на 2009 год в объеме 495 миллиардов рублей, в том числе 215 миллиардов рублей - для коммерческих банков.

По словам Авена, задолженность российских предприятий составляет $220 миллиардов, из которых $60 миллиардов - это внешние займы, $40 миллиардов - внутренние, а 4,4 триллиона рублей - рублевые обязательства перед российскими банками. Прибыль предприятий за четыре месяца 2009 года упала более чем в три раза - до $22 миллиардов с $73 миллиардов.

"Реально предприятиям не из чего платить, мы видим на конец года дыру по основному долгу примерно в $130 миллиардов, предприятия не смогут вернуть $130 миллиардов по основному долгу", - считает глава Альфа- банка.

ПРОВЕРКА ПЛОХИМИ ДОЛГАМИ

Во вторник Fitch ухудшило прогноз роста просроченных кредитов в российских банках до 15-40 процентов в течение года, оценив потребность системы в дополнительном капитале в $20-80 миллиардов в зависимости от сценария.

Проведенный Fitch стресс-тест российских банков показал, что в оптимистичном сценарии доля проблемных кредитов, которые помимо просроченных более чем на 90 дней включают реструктурированные путем пролонгации, в течение года достигнет 15 процентов, в базовом сценарии - 25 процентов, в пессимистичном - 40 процентов.

По мнению агентства, потребность банков в капитале зависит не только от уровня просрочки, но и от списаний по кредитам.

Fitch оценило и уровень конечных потерь для банков - долю кредитов, которые будут в итоге списаны - в 6 процентов кредитного портфеля в оптимистичном сценарии, 12,5 процента - в базовом, 24 - в пессимистичном.

Агентство уменьшило потребность в капитале на оценочную величину прибыли до резервов (но за вычетом расходов) за 12 месяцев, начиная с 1 мая.

"Наш основной сценарий базовый: после прибыли в $15 миллиардов потребность в дополнительном капитале - на уровне $20 миллиардов в базовом сценарии, и при прибыли в $22 миллиарда потребность в капитале на уровне $60 миллиардов - в пессимистическом", - сказал на конференции Fitch старший директор рейтингового агентства Александр Данилов, представляющий аналитическую группу по финансовым организациям.

Fitch оценивает потребность в капитале исходя из уровня достаточности капитала в 14 процентов после всех списаний и в размере резервов на возможные потери по кредитам - в 5 процентов.

"Это достаточно комфортный уровень для инвесторов", - сказал Данилов.

"Мы не предполагаем полномасштабного банковского кризиса в качестве базового сценария в виду господдержки и более высоких цен на нефть".

ЦБР ожидает, что рост просрочки в этом году не превысит 12 процентов.

Данилов отметил, что из рейтингуемых Fitch банков (около 60), половина не проходит ни один из сценариев.

"Им даже при незначительном ухудшении ситуации - при уровне списаний менее 6 процентов - будет нужен дополнительный капитал", - сказал Данилов.

Оптимистичный сценарий, по расчетам Fitch, проходят 14 банков, базовый - 12 банков, пессимистичный - всего 6 банков.

"При пессимистическом сценарии субординированные кредиты не помогут... потребуется поддержка капитала первого уровня", - считает Данилов.

Власти РФ в настоящее время разрабатывают механизм докапитализации банков за счет ОФЗ. На докапитализацию банков через этот механизм государство обещает выделить в 2010 году 210 миллиардов рублей или 0,5 процента ВВП.

Данилов допускает, что дальнейшее ухудшение качества кредитов может сказаться и на ликвидности в банковском секторе.

В 2009 году банкам РФ предстоит погасить по внешним долгам $56,6 миллиардов, в 2010 году - $27,2 миллиарда.

Компания "SV Development"