КИЕВ, 13 мая - SV Development. Hациональный банк Беларуси (НББ) заявляет об увеличении рисков нарушения устойчивости банковского сектора при дальнейшем развитии кризисных тенденций в экономике, которые начали проявляться с IV квартала 2008 года.

Такой вывод сделан в исследовании НББ "Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2008 году", размещенном на сайте Нацбанка.

В числе усиливающихся основных рисков НББ выделяет кредитный риск и риск ликвидности банков из-за высокой кредитной активности в 2008 году при недостаточности ресурсов, которые по срокам соответствуют выданным кредитам, и одновременном ухудшении условий заимствований у нерезидентов.

Нацбанк отмечает, что разрыв ликвидности стал следствием снижения доли долгосрочных пассивов в банках до 30,1% на 1 декабря 2008 года при увеличении доли долгосрочных активов до 53% на 1 января 2009 года. Объем разрыва ликвидности на 1 декабря 2008 года составил 14,3 трлн белорусских рублей, или 23,1% совокупного объема активов банков.

Несоответствие между краткосрочными активами и пассивами в декабре 2008 года достигло 4,9 трлн бел. рублей, увеличившись по сравнению с январем 2008 года в 6,2 раза.

Как результат НББ отмечает рост объема проблемных кредитов. По данным НББ, на начало 2009 года объем проблемных активов достиг 873 млрд бел. рублей (1,68% активов, подверженных кредитному риску), увеличившись за год на 34,5% после роста на 0,3% за 2007 год.

По данным проведенных НББ стресс-тестов, в случае увеличения доли проблемных активов на 15 процентных пунктов лишь у 3 банков (с долей в активах банковского сектора 11,1%) коэффициент достаточности капитала опустится ниже норматива (8%), однако в целом по банковскому сектору его величина останется на достаточно высоком уровне.

В то же время, при таком сценарии величина потерь банков превысит годовую прибыль в 5,5 раза. В случае увеличения доли проблемных активов на 5 процентных пунктов потери превысят годовую прибыль в 1,8 раза.

В НББ также подчеркивают характерное для 2008 года снижение темпов прироста средств нерезидентов, являющихся одним из основных источников поддержания ликвидности банков. Так, в 2008 году средства нерезидентов в банках выросли только на 26,8% (с учетом оттока во II полугодии), что значительно ниже их прироста в 2007 году. По данным НББ, дальнейший отток средств нерезидентов повышает риск ликвидности банков.

В случае оттока 50% средств нерезидентов в инвалюте практически все коэффициенты ликвидности в инвалюте (за исключением мгновенной ликвидности) окажутся ниже нормативов. При этом 14 банков, на долю которых приходится почти 50% активов банковского сектора, не будут располагать достаточным объемом валютных средств для оплаты своих обязательств по первому требованию.

НББ также подчеркивает высокий уровень уязвимости банковского сектора к изъятию средств резидентов. В случае сокращения вкладов населения и предприятий на 20% 10 крупнейших банков (с долей в активах 88,9%) столкнутся с недостатком ликвидности, и ряд их них не сможет обеспечить выполнение ключевых нормативов ликвидности.

При этом НББ отмечает высокую способность банковской системы к поглощению валютных и процентных рисков.

На 1 января 2009 года банковский сектор Беларуси включал 31 действующий банк с активами, эквивалентными почти 40% ВВП. Госдоля в капитале белорусских банков составляет 80,5%.

Официальный курс на 12 мая - 2779 бел.руб./$1.

Компания "SV Development"